PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с ENGI.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с ENGI.PA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и ENGI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и ENGIE SA (ENGI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.45% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

ENGI.PA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.27%
С начала года
26.99%
6 месяцев
31.21%
1 год
45.56%
3 года*
37.58%
5 лет*
25.85%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и ENGI.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
ENGI.PA
ENGIE SA		26.99%80.31%-1.09%34.91%4.06%0.90%-5.36%15.85%-12.11%43.57%

Correlation

The correlation between XDW0.L and ENGI.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between XDW0.L and ENGI.PA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

ENGIE SA

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L
Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с OTTRENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSM

Доходность на риск

XDW0.L vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LENGI.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.12

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.86

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.05

+2.13

XDW0.L vs. ENGI.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGI.PA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и ENGI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и ENGI.PA

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и ENGI.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LENGI.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-72.82%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.40%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-17.91%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-34.17%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-47.76%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.05%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-46.20%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.79%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и ENGI.PA

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LENGI.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.33%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

17.99%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

21.95%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

23.90%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

25.09%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и ENGI.PA

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGI.PA
ENGIE SA		4.91%6.60%9.34%8.79%6.35%4.07%0.00%2.57%5.75%5.93%8.25%6.12%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and ENGI.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и ENGI.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор