Сравнение XDW0.L с BNP.PA
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 15.11%/yr for BNP.PA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 9.55% против 15.11% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
BNP.PA
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 21.35% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.79% | -11.18% | 40.85% | -36.18% | 22.32% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and BNP.PA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between XDW0.L and BNP.PA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
XDW0.L
BNP.PA
Сравнение XDW0.L c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.67 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 4.16 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и BNP.PA
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -76.48% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -20.36% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -21.05% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -42.50% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -64.31% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | 0.00% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -26.76% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 8.21% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и BNP.PA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.45% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 22.62% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 29.98% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 31.07% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 32.92% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и BNP.PA
XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and BNP.PA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор