Сравнение XDV.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XDV.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или VOO.
Основные характеристики
| XDV.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.02% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.30% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.75% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 12.23% |
| Макс. просадка | -48.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и VOO
С начала года, XDV.TO показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.67% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и VOO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и VOO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.38% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и VOO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.