Сравнение XDUK.L с SPOL.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.04%/yr vs 9.68%/yr for SPOL.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям SPOL.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.68% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.04%
SPOL.L
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.08% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 11.78% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 8.30% | -14.19% | -9.68% | -7.69% | 40.45% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and SPOL.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between XDUK.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
SPOL.L
Сравнение XDUK.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.23 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.09 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и SPOL.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -67.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -67.31% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.51% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -22.70% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -46.27% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -56.64% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.91% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -41.79% | +37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.99% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и SPOL.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.37% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 17.55% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 23.38% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 30.63% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 27.33% | -12.22% |
Сравнение комиссий XDUK.L и SPOL.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и SPOL.L
Ни XDUK.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and SPOL.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор