Сравнение XDUK.L с MVEU.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.74%/yr vs 8.04%/yr for MVEU.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for MVEU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и MVEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MVEU.L с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции XDUK.L превзошли акции MVEU.L по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.04% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 9.74%
MVEU.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и MVEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 7.79% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 6.38% | 17.63% | 6.71% | 8.45% | -8.16% | 14.46% | 1.57% | 15.47% | -2.87% | 14.16% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and MVEU.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between XDUK.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
MVEU.L
Сравнение XDUK.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDUK.L | MVEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.42 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.19 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и MVEU.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и MVEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -23.74% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.32% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -8.32% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.42% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -23.74% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.10% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.52% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.82% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и MVEU.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.93% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.32% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 8.92% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.28% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.62% | +2.40% |
Сравнение комиссий XDUK.L и MVEU.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MVEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и MVEU.L
Ни XDUK.L, ни MVEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and MVEU.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for MVEU.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for MVEU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и MVEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор