Сравнение XDUK.L с EUMV.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while EUMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 7.80%/yr for EUMV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for EUMV.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и EUMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как EUMV.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у EUMV.L с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции XDUK.L превзошли акции EUMV.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.80% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
EUMV.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и EUMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 4.68% | 18.06% | 9.37% | 4.56% | -9.49% | 15.84% | 6.52% | 11.60% | -4.02% | 17.01% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and EUMV.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between XDUK.L and EUMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. EUMV.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
EUMV.L
Сравнение XDUK.L c EUMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | EUMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.78 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.68 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.67 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и EUMV.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки EUMV.L в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и EUMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -24.37% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.06% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -10.56% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.87% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -24.37% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.97% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и EUMV.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 8.80% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.49% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.19% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.90% | +2.21% |
Сравнение комиссий XDUK.L и EUMV.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUMV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и EUMV.L
Ни XDUK.L, ни EUMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and EUMV.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for EUMV.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while EUMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.45% for EUMV.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и EUMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор