Сравнение XDUK.DE с PR1Z.DE
XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XDUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.DE returned 11.55%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
XDUK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 7.99%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.84% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -1.71% | 25.10% | -15.31% | 17.29% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between XDUK.DE and PR1Z.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between XDUK.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XDUK.DE
PR1Z.DE
Сравнение XDUK.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.84 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.79 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -39.52% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -10.29% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -15.66% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -24.19% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.41% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -5.61% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.79% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.DE и PR1Z.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.59% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.98% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 14.52% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.26% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.63% | -1.85% |
Сравнение комиссий XDUK.DE и PR1Z.DE
XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.DE и PR1Z.DE
XDUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.DE.
XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор