Сравнение XDRE.DE с ASRM.DE
XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and ASRM.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while ASRM.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ASRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASRM.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDRE.DE и ASRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
ASRM.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | -7.65% |
Correlation
The correlation between XDRE.DE and ASRM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDRE.DE vs. ASRM.DE — Ранг доходности на риск
XDRE.DE
ASRM.DE
Сравнение XDRE.DE c ASRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDRE.DE | ASRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XDRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | — | — |
Сравнение комиссий XDRE.DE и ASRM.DE
XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ASRM.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDRE.DE и ASRM.DE
Ни XDRE.DE, ни ASRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDRE.DE and ASRM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ASRM.DE.
XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while ASRM.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.40% for ASRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и ASRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор