Сравнение XDRE.DE с 10AJ.DE
XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 9.54% for 10AJ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDRE.DE и 10AJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDRE.DE и 10AJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | -3.74% |
Correlation
The correlation between XDRE.DE and 10AJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between XDRE.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDRE.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск
XDRE.DE
10AJ.DE
Сравнение XDRE.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDRE.DE | 10AJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.94 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XDRE.DE и 10AJ.DE
Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и 10AJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -42.62% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -7.89% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.63% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -12.13% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.41% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDRE.DE и 10AJ.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.70% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.38% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 11.14% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.60% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.10% | -3.09% |
Сравнение комиссий XDRE.DE и 10AJ.DE
XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 10AJ.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDRE.DE и 10AJ.DE
XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDRE.DE and 10AJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for 10AJ.DE.
XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.24% for 10AJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и 10AJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор