PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDPP.L с XEWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPP.L с XEWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) are both S&P 500 funds from Xtrackers - XDPP.L tracks the S&P 500 Index while XEWG.L tracks the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 14.34%/yr for XEWG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for XEWG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPP.L и XEWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у XEWG.L с доходностью 8.81%.

XDPP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEWG.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.01%
1 год
18.80%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPP.L и XEWG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.57%9.44%27.26%19.81%2.54%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		8.81%11.07%11.66%11.87%3.40%

Correlation

The correlation between XDPP.L and XEWG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.60

The correlation between XDPP.L and XEWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged

Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с EQQQ.LXDPP.L с CSP1.L
Часто сравнивают с XEWG.L:
XEWG.L с IUMS.LXEWG.L с XDEQ.LXEWG.L с IDUS.LXEWG.L с XS2D.LXEWG.L с S5EE.LXEWG.L с PQVM.LXEWG.L с 500D.L

Доходность на риск

XDPP.L vs. XEWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEWG.L
Ранг доходности на риск XEWG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEWG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEWG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEWG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPP.L c XEWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDPP.LXEWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.81

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.76

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.82

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

9.95

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDPP.L vs. XEWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XEWG.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPP.L и XEWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDPP.LXEWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.81

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.37

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XDPP.L и XEWG.L

Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XEWG.L в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и XEWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPP.LXEWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-22.61%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-18.42%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.89%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPP.L и XEWG.L

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) имеют волатильность 2.62% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPP.LXEWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.36%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

10.70%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.55%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

16.55%

-2.66%

Сравнение комиссий XDPP.L и XEWG.L

XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEWG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPP.L и XEWG.L

XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		1.19%1.25%1.50%1.24%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XDPP.L and XEWG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.

XDPP.L tracks S&P 500 Index, while XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.30% for XEWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и XEWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор