Сравнение XDPP.L с IUIT.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 31.04%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -1.86% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and IUIT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XDPP.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
IUIT.L
Сравнение XDPP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.13 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 7.94 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и IUIT.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -28.01% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.96% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -28.01% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.79% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.29% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.70% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и IUIT.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.58% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 15.33% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 20.32% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 22.83% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 22.51% | -8.62% |
Сравнение комиссий XDPP.L и IUIT.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и IUIT.L
Ни XDPP.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and IUIT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор