Сравнение XDPP.L с IUES.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 14.03%/yr for IUES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 8.22% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and IUES.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between XDPP.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
IUES.L
Сравнение XDPP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.89 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 8.95 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и IUES.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -62.40% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.59% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -23.92% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -8.77% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -16.00% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.37% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и IUES.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 8.73% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 19.54% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 23.12% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 26.63% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 28.23% | -14.34% |
Сравнение комиссий XDPP.L и IUES.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и IUES.L
Ни XDPP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and IUES.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор