Сравнение XDNY.DE с XDWD.DE
XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDNY.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select ESG Screened, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNY.DE returned 8.63%/yr vs 12.83%/yr for XDWD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDNY.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XDNY.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.83% соответственно.
XDNY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XDNY.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.90% | 11.68% | 12.72% | 16.12% | -12.80% | 9.09% | 4.75% | 22.34% | -10.65% | 9.65% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 31.27% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XDNY.DE and XDWD.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between XDNY.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNY.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
XDNY.DE
XDWD.DE
Сравнение XDNY.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNY.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.63 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 14.44 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNY.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XDNY.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNY.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -33.55% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.54% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -21.64% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -21.64% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -33.55% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.55% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.65% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNY.DE и XDWD.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XDNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNY.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.60% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 7.77% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 11.12% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.13% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.16% | +1.38% |
Сравнение комиссий XDNY.DE и XDWD.DE
XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNY.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.42% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDNY.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
XDNY.DE is categorized as Japan Equities, while XDWD.DE is Global Equities. XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор