Сравнение XDNY.DE с JP40.DE
XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNY.DE returned 8.63%/yr vs 8.93%/yr for JP40.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDNY.DE и JP40.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDNY.DE показывает доходность 15.90%, а JP40.DE немного выше – 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDNY.DE имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции JP40.DE немного впереди с 8.93%.
XDNY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
JP40.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам XDNY.DE и JP40.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.90% | 11.68% | 12.72% | 16.12% | -12.80% | 9.09% | 4.75% | 22.34% | -10.65% | 9.65% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 16.15% | 12.78% | 13.18% | 15.77% | -11.05% | 8.49% | 4.79% | 22.33% | -10.68% | 9.57% |
Correlation
The correlation between XDNY.DE and JP40.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between XDNY.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNY.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск
XDNY.DE
JP40.DE
Сравнение XDNY.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNY.DE | JP40.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.03 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.04 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNY.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDNY.DE и JP40.DE
Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и JP40.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNY.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -28.51% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.43% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -15.82% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -19.66% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -28.51% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.23% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.85% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNY.DE и JP40.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNY.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.29% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.70% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.10% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.56% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.50% | +0.04% |
Сравнение комиссий XDNY.DE и JP40.DE
XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNY.DE и JP40.DE
Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.42% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDNY.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.
XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.18% for JP40.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и JP40.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор