PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNS.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNS.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from DWS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDNS.L returned 9.38%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDNS.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDNS.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNS.L показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

XDNS.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.75%
1 год
33.55%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.68%

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNS.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.48%16.58%9.87%11.58%-7.42%1.12%12.12%11.00%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between XDNS.L and LGJG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between XDNS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDNS.L и LGJG.L

Секторы
XDNS.L
LGJG.L

Промышленность

25.8%
24.2%

Технологии

19.8%
19.8%

Финансовые услуги

18.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.5%

Здравоохранение

7.0%
5.7%

Сырьевые материалы

3.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.7%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Энергетика

-

0.7%

Промышленность

XDNS.L
25.8%
LGJG.L
24.2%

Технологии

XDNS.L
19.8%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

XDNS.L
18.5%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

XDNS.L
11.3%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

XDNS.L
8.8%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

XDNS.L
7.0%
LGJG.L
5.7%

Сырьевые материалы

XDNS.L
3.2%
LGJG.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

XDNS.L
2.6%
LGJG.L
3.7%

Недвижимость

XDNS.L
2.5%
LGJG.L
2.7%

Коммунальные услуги

XDNS.L
0.6%
LGJG.L
1.0%

Энергетика

XDNS.L

-

LGJG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XBCU.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

XDNS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNS.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.79

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.57

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.86

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.27

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNS.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNS.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNS.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNS.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.79

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XDNS.L и LGJG.L

Максимальная просадка XDNS.L за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNS.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNS.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-22.92%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.04%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-13.84%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-18.20%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.15%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.42%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNS.L и LGJG.L

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) имеют волатильность 3.89% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNS.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.71%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

14.24%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

17.63%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

15.58%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.81%

+0.50%

Сравнение комиссий XDNS.L и LGJG.L

XDNS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNS.L и LGJG.L

Дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.43%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XDNS.L and LGJG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XDNS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for XDNS.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNS.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор