PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDN0.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.L (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XDN0.L tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. XDN0.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDN0.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XDN0.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.33%
1 год
14.22%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.04%12.19%-9.15%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XDN0.L и MMS.L

Секторы
XDN0.L
MMS.L

Промышленность

34.0%
21.8%

Финансовые услуги

22.0%
16.9%

Здравоохранение

11.8%
7.7%

Технологии

7.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.0%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Энергетика

3.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.0%
10.9%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Недвижимость

0.6%
12.8%

Промышленность

XDN0.L
34.0%
MMS.L
21.8%

Финансовые услуги

XDN0.L
22.0%
MMS.L
16.9%

Здравоохранение

XDN0.L
11.8%
MMS.L
7.7%

Технологии

XDN0.L
7.8%
MMS.L
10.3%

Коммуникационные услуги

XDN0.L
7.1%
MMS.L
3.0%

Сырьевые материалы

XDN0.L
5.6%
MMS.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

XDN0.L
3.8%
MMS.L
1.7%

Энергетика

XDN0.L
3.7%
MMS.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

XDN0.L
2.0%
MMS.L
10.9%

Коммунальные услуги

XDN0.L
1.6%
MMS.L
3.4%

Недвижимость

XDN0.L
0.6%
MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с FNORXXDN0.L с LGUG.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с PPHXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPC
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

XDN0.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

—

—

Сравнение комиссий XDN0.L и MMS.L

XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.L и MMS.L

Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.49%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XDN0.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDN0.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

XDN0.L tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор