Сравнение XDJP.L с XGEN.DE
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDJP.L returned 20.95%/yr vs 1.54%/yr for XGEN.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и XGEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.L торгуется в GBp, в то время как XGEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGEN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у XGEN.DE с доходностью -2.18%.
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
XGEN.DE
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJP.L и XGEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | 0.23% |
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -2.22% | 12.97% | -1.53% | -7.72% | -6.55% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and XGEN.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.L
XGEN.DE
Сравнение XDJP.L c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.L | XGEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.66 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 4.04 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.L | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.41 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.09 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и XGEN.DE
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки XGEN.DE в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и XGEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -36.84% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -15.42% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -26.91% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -12.67% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -17.93% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.34% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и XGEN.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) имеют волатильность 6.75% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.71% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 14.03% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 18.18% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.48% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.48% | -0.85% |
Сравнение комиссий XDJP.L и XGEN.DE
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XGEN.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и XGEN.DE
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как XGEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and XGEN.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XGEN.DE.
XDJP.L is categorized as Japan Equities, while XGEN.DE is Health & Biotech Equities. XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.30% for XGEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и XGEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор