PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.14%/yr vs 10.24%/yr for XDW0.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDJP.L показывает доходность 31.98%, а XDW0.L немного ниже – 31.40%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.24% соответственно.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

XDW0.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
27.89%
1 год
49.37%
3 года*
15.79%
5 лет*
20.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-3.53%14.73%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%-32.44%5.86%-10.68%-3.77%

Correlation

The correlation between XDJP.L and XDW0.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.33

The correlation between XDJP.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDJP.L и XDW0.L

Секторы
XDJP.L
XDW0.L

Технологии

31.9%

-

Промышленность

19.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.9%

-

Коммуникационные услуги

12.4%
0.1%

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Энергетика

0.3%
99.9%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

XDJP.L
31.9%
XDW0.L

-

Промышленность

XDJP.L
19.4%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
XDW0.L
0.1%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
XDW0.L

-

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
XDW0.L

-

Энергетика

XDJP.L
0.3%
XDW0.L
99.9%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XDJP.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.90

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.40

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

10.87

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и XDW0.L

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-59.07%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.30%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-21.61%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-22.02%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-59.07%

+35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.71%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.88%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.48%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) составляет 6.75%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.80%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

17.20%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

20.41%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

23.73%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

25.59%

-7.96%

Сравнение комиссий XDJP.L и XDW0.L

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и XDW0.L

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and XDW0.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDJP.L is categorized as Japan Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор