Сравнение XDGH.TO с TEQT.TO
XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XDGH.TO returned 18.19% vs 30.84% for TEQT.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDGH.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDGH.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGH.TO показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
XDGH.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGH.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 7.78% | 14.72% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XDGH.TO and TEQT.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XDGH.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGH.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
XDGH.TO
TEQT.TO
Сравнение XDGH.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGH.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.07 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 16.73 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.04 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок XDGH.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка XDGH.TO за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGH.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -7.62% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -7.62% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.00% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGH.TO и TEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) составляет 2.51%, в то время как у TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XDGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.02% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 8.82% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.11% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.17% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.17% | +2.43% |
Сравнение комиссий XDGH.TO и TEQT.TO
XDGH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGH.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность XDGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.79% | 2.81% | 3.04% | 3.41% | 3.18% | 3.05% | 3.24% | 2.82% | 3.29% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XDGH.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XDGH.TO.
XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.22% for XDGH.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDGH.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор