PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 13.74%/yr for QDVF.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDG7.DE показывает доходность 34.27%, а QDVF.DE немного ниже – 32.71%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-6.79%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and QDVF.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.15

The correlation between XDG7.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.82

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.54

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

7.98

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-65.81%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-17.23%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-27.13%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-8.92%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-17.41%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

5.49%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и QDVF.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеют волатильность 7.88% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.70%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

20.43%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

24.05%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

26.95%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

28.68%

-4.60%

Сравнение комиссий XDG7.DE и QDVF.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и QDVF.DE

Ни XDG7.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор