Сравнение XDG3.DE с ESIH.DE
XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 2.72%/yr for ESIH.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDG3.DE и ESIH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у ESIH.DE с доходностью -2.35%.
XDG3.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDG3.DE и ESIH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | -6.02% | 1.47% | 9.58% | 2.52% |
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 6.47% |
Correlation
The correlation between XDG3.DE and ESIH.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between XDG3.DE and ESIH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG3.DE vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск
XDG3.DE
ESIH.DE
Сравнение XDG3.DE c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG3.DE | ESIH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.47 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG3.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XDG3.DE и ESIH.DE
Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки ESIH.DE в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и ESIH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG3.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -26.69% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.82% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -26.69% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -10.96% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.24% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 5.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG3.DE и ESIH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) составляет 4.95%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XDG3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG3.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.87% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.96% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 17.18% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.86% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.61% | -2.30% |
Сравнение комиссий XDG3.DE и ESIH.DE
XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIH.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG3.DE и ESIH.DE
Ни XDG3.DE, ни ESIH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDG3.DE and ESIH.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.
XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.18% for ESIH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и ESIH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор