PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с CBUF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с CBUF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 0.62%/yr for CBUF.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и CBUF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUF.DE

1 день
2.74%
1 месяц
3.65%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.33%
3 года*
0.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и CBUF.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.22%2.56%0.75%2.18%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and CBUF.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between XDG3.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с IUHC.L

Доходность на риск

XDG3.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DECBUF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.88

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.68

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

1.56

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. CBUF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CBUF.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и CBUF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DECBUF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и CBUF.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и CBUF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DECBUF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-25.94%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.87%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-21.76%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-9.66%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.65%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и CBUF.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DECBUF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.98%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.70%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.98%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.60%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

15.36%

-2.05%

Сравнение комиссий XDG3.DE и CBUF.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CBUF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и CBUF.DE

XDG3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDG3.DE and CBUF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.18% for CBUF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и CBUF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор