Сравнение XDG.TO с FINN.NEO
XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - XDG.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. XDG.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XDG.TO returned 16.07%/yr vs 45.85%/yr for FINN.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XDG.TO charges 0.22%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XDG.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDG.TO показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 41.97%.
XDG.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 40.52%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDG.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 10.15% | 13.74% | 17.44% | 6.26% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between XDG.TO and FINN.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
XDG.TO
FINN.NEO
Сравнение XDG.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 6.17 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 20.55 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.30 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.12 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок XDG.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.08% | -25.66% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.94% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -25.66% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.78% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.02% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.58% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.46% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 17.72% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 22.35% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 22.27% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 22.27% | -9.13% |
Сравнение комиссий XDG.TO и FINN.NEO
XDG.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 2.79% | 2.89% | 2.90% | 3.13% | 3.27% | 2.97% | 3.27% | 3.18% | 3.47% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XDG.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDG.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDG.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
XDG.TO is categorized as Global Equities, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for XDG.TO and 1.13% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор