Сравнение XDG.TO с CAGE.TO
XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XDG.TO is passively managed, while CAGE.TO is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDG.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDG.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDG.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 6.19% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between XDG.TO and CAGE.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
XDG.TO
CAGE.TO
Сравнение XDG.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 4.71 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDG.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.08% | -2.93% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.31% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.73% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 15.63% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 15.63% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.63% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 2.79% | 2.89% | 2.90% | 3.13% | 3.27% | 2.97% | 3.27% | 3.18% | 3.47% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XDG.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор