Сравнение XDEW.DE с SPGP
XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.25%/yr vs 14.54%/yr for SPGP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и SPGP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как SPGP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.54% соответственно.
XDEW.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.25%
SPGP
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 10.39% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.25% | -4.52% | 4.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 7.18% | -3.23% | 15.64% | 16.68% | -8.49% | 45.87% | 6.37% | 42.30% | 6.46% | 19.50% |
Correlation
The correlation between XDEW.DE and SPGP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between XDEW.DE and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. SPGP — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
SPGP
Сравнение XDEW.DE c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEW.DE | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.70 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 5.85 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEW.DE | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и SPGP
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SPGP в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEW.DE | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -41.53% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.64% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -26.47% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -26.47% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -41.53% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.87% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.80% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и SPGP
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.06%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.43% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 11.19% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.98% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.37% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.65% | -4.79% |
Сравнение комиссий XDEW.DE и SPGP
XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEW.DE и SPGP
XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.89% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEW.DE and SPGP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.
XDEW.DE is categorized as S&P 500, while SPGP is Multi-factor. XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.36% for SPGP.
Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор