PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEW.DE returned 9.59%/yr vs 19.33%/yr for JMLP.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 30.05%.

XDEW.DE

1 день
0.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.95%

JMLP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
30.05%
6 месяцев
31.37%
1 год
32.86%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.06%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%13.40%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		30.05%-5.93%40.86%9.97%28.08%44.11%1.59%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and JMLP.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XDEW.DE and JMLP.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

XDEW.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEW.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.72

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.31

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.99

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

8.41

+5.35

XDEW.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMLP.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-22.29%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-11.02%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.29%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.29%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.17%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.92%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и JMLP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.27%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.84%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

15.71%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

19.25%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.38%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.43%

-4.59%

Сравнение комиссий XDEW.DE и JMLP.DE

XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и JMLP.DE

XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.83%3.38%3.34%6.50%6.31%6.46%4.11%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEW.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

XDEW.DE is categorized as S&P 500, while JMLP.DE is Energy Equities. XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор