PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с B500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с B500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds - XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.25%/yr vs 12.79%/yr for B500.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и B500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у B500.DE с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям B500.DE по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.79% соответственно.

XDEW.DE

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.10%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.25%

B500.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.45%
1 год
20.46%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и B500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		10.39%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.25%-4.52%4.00%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		8.94%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%34.36%-4.54%6.13%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and B500.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.95

The correlation between XDEW.DE and B500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

XDEW.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEW.DEB500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.66

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.32

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.30

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.16

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEW.DE vs. B500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B500.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и B500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEW.DEB500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и B500.DE

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и B500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEB500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-42.49%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-4.75%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.66%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.66%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-42.49%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.31%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и B500.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.06%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEB500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.82%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.29%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.18%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.96%

-2.10%

Сравнение комиссий XDEW.DE и B500.DE

XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и B500.DE

Ни XDEW.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XDEW.DE and B500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, B500.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B500.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.

XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.15% for B500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и B500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор