Сравнение XDEV.L с SSLN.L
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.L returned 13.44%/yr vs 16.71%/yr for SSLN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.71% соответственно.
XDEV.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.44%
SSLN.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 115.93%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам XDEV.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.49% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.18% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.64% | 40.73% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and SSLN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
XDEV.L
SSLN.L
Сравнение XDEV.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.37 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 2.98 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.53 | 6.53 | +31.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 2.11 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.70 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и SSLN.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -69.95% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -38.72% | +31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -38.72% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -38.72% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -38.72% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -33.62% | +32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -45.32% | +40.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 17.69% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и SSLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 16.31% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 51.81% | -40.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 54.53% | -41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 33.31% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 29.69% | -14.65% |
Сравнение комиссий XDEV.L и SSLN.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и SSLN.L
Ни XDEV.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and SSLN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
XDEV.L is categorized as Global Equities, while SSLN.L is Silver. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор