Сравнение XDEV.DE с AVGV
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. XDEV.DE is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, XDEV.DE returned 63.09% vs 35.18% for AVGV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и AVGV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как AVGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 18.86%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
AVGV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 6.55% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 18.86% | 8.02% | 18.61% | 9.63% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and AVGV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between XDEV.DE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. AVGV — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
AVGV
Сравнение XDEV.DE c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 5.49 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 22.91 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 2.88 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и AVGV
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки AVGV в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -20.52% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -6.44% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.79% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.54% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и AVGV
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.72% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.93% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.28% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.14% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.14% | +0.76% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и AVGV
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и AVGV
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and AVGV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
They also come from different issuers: DWS and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор