Сравнение XDEQ.L с PACW.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - XDEQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XDEQ.L returned 22.22% vs 30.12% for PACW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 4.12% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and PACW.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between XDEQ.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
PACW.L
Сравнение XDEQ.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.27 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 17.43 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и PACW.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -17.68% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.06% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.02% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и PACW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.57%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.93% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.75% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 10.42% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.91% | +2.98% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и PACW.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и PACW.L
XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and PACW.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор