PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Xtrackers and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.L returned 11.02%/yr vs 12.50%/yr for LGGG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEQ.L показывает доходность 9.37%, а LGGG.L немного выше – 9.76%.

XDEQ.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.19%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
23.47%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.33%

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.37%7.52%18.91%19.22%-9.44%25.15%10.98%26.01%-6.39%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between XDEQ.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEQ.L и LGGG.L

Секторы
XDEQ.L
LGGG.L

Технологии

32.7%
31.5%

Финансовые услуги

13.9%
15.2%

Промышленность

9.7%
10.5%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

XDEQ.L
32.7%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

XDEQ.L
13.9%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

XDEQ.L
9.7%
LGGG.L
10.5%

Здравоохранение

XDEQ.L
9.4%
LGGG.L
8.6%

Коммуникационные услуги

XDEQ.L
8.9%
LGGG.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

XDEQ.L
8.9%
LGGG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

XDEQ.L
5.0%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

XDEQ.L
4.2%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

XDEQ.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

XDEQ.L
2.5%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

XDEQ.L
1.6%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

XDEQ.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEQ.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.44

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.88

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

15.16

-0.98

XDEQ.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и LGGG.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-30.19%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.67%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-19.95%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-19.95%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.27%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-7.18%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и LGGG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.64%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.20%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.79%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.47%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.12%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.36%

+0.14%

Сравнение комиссий XDEQ.L и LGGG.L

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и LGGG.L

Ни XDEQ.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDEQ.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор