Сравнение XDEM.L с IWDA.AS
XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEM.L returned 16.89%/yr vs 13.77%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEM.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.L показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции XDEM.L превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 16.89% против 13.77% соответственно.
XDEM.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 16.89%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам XDEM.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 25.91% | 12.52% | 32.87% | 5.88% | -8.06% | 15.61% | 24.14% | 23.37% | 2.28% | 20.40% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.53% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Correlation
The correlation between XDEM.L and IWDA.AS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between XDEM.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
XDEM.L
IWDA.AS
Сравнение XDEM.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEM.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.05 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 15.52 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEM.L и IWDA.AS
Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -44.39%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -26.21% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.46% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -19.59% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -19.59% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -26.21% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.66% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -3.60% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.70% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.L и IWDA.AS
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.09% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 7.82% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 10.71% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 13.70% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 14.77% | +7.58% |
Сравнение комиссий XDEM.L и IWDA.AS
XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.L и IWDA.AS
Ни XDEM.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEM.L and IWDA.AS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.
XDEM.L is categorized as Momentum, while IWDA.AS is Global Equities. XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор