Сравнение XDEB.DE с VSMGX
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both funds - XDEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 7.15%/yr vs 8.72%/yr for VSMGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и VSMGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как VSMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.72% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.15%
VSMGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 3.07% | -1.27% | 17.84% | 3.65% | -4.26% | 24.29% | -6.66% | 26.15% | 2.01% | 3.04% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 10.24% | 2.46% | 22.62% | 12.23% | -10.81% | 18.31% | 4.23% | 22.07% | -0.44% | -0.31% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and VSMGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and VSMGX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
VSMGX
Сравнение XDEB.DE c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEB.DE | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.25 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 15.78 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и VSMGX
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -33.96% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -4.45% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -15.63% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -15.63% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -22.10% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.49% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.51% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.20% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и VSMGX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.86% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 6.55% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 8.54% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 10.20% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.10% | +1.64% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и VSMGX
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и VSMGX
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.92% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and VSMGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор