Сравнение XDEB.DE с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEB.DE или VSMGX.
Основные характеристики
| XDEB.DE | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.00% | 11.33% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 16.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.09% | 1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 5.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.98% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 18.16 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 7.87% | 7.77% |
| Макс. просадка | -28.57% | -41.18% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между XDEB.DE и VSMGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и VSMGX
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции XDEB.DE превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 10.98% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEB.DE и VSMGX
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEB.DE c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и VSMGX
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и VSMGX
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и VSMGX
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.