PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 14.38%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XD9U.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
25.16%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.38%
10 лет*
14.92%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		11.32%4.60%32.32%23.38%-15.69%34.84%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and XNAS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between XD9U.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XD9U.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9U.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.18

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.77

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.16

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9U.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9U.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-31.25%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.00%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-26.72%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-31.25%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.83%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.83%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.38%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.31%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

10.91%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.71%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.88%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.84%

-3.61%

Сравнение комиссий XD9U.DE и XNAS.DE

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и XNAS.DE

Ни XD9U.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XD9U.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XD9U.DE tracks MSCI USA, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор