Сравнение XD9U.DE с VWRD.L
XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD9U.DE returned 14.92%/yr vs 12.39%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности XD9U.DE и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XD9U.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции XD9U.DE превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.39% соответственно.
XD9U.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 14.92%
VWRD.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам XD9U.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11.32% | 4.60% | 32.32% | 23.38% | -15.69% | 38.71% | 9.43% | 34.69% | -1.30% | 6.77% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.91% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 9.08% |
Correlation
The correlation between XD9U.DE and VWRD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.85 |
The correlation between XD9U.DE and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9U.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
XD9U.DE
VWRD.L
Сравнение XD9U.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9U.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.11 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 15.76 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9U.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XD9U.DE и VWRD.L
Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9U.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -33.27% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.40% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -20.08% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -20.08% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -33.27% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.64% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.39% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9U.DE и VWRD.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9U.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.46% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.33% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 12.37% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.59% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.60% | +0.63% |
Сравнение комиссий XD9U.DE и VWRD.L
XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9U.DE и VWRD.L
XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD9U.DE and VWRD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRD.L is Global Equities. XD9U.DE tracks MSCI USA, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор