Сравнение XD9U.DE с D6RQ.DE
XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9U.DE tracks the MSCI USA while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 14.38%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9U.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
XD9U.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 14.92%
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD9U.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11.32% | 4.60% | 32.32% | 23.38% | -15.69% | 38.71% | 11.80% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between XD9U.DE and D6RQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between XD9U.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9U.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
XD9U.DE
D6RQ.DE
Сравнение XD9U.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9U.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.69 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 7.85 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9U.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XD9U.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9U.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -27.29% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -12.28% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -27.29% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -27.29% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.84% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.82% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.22% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9U.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 2.71%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9U.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.06% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 10.35% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 14.84% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.79% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.56% | -1.33% |
Сравнение комиссий XD9U.DE и D6RQ.DE
XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9U.DE и D6RQ.DE
XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XD9U.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
XD9U.DE tracks MSCI USA, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор