PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XD9E.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9E.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, XD9E.DE returned 16.87%/yr vs 19.35%/yr for 6PSE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9E.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 13.17%.

XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.17%
1 год
22.86%
3 года*
19.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9E.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.15%14.99%22.93%24.29%-16.32%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		13.17%4.78%32.52%23.62%-7.70%

Correlation

The correlation between XD9E.DE and 6PSE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between XD9E.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XD9E.DE:
XD9E.DE с UBUR.DEXD9E.DE с MIVU.DEXD9E.DE с MVEA.DEXD9E.DE с XEON.DEXD9E.DE с 36B6.DEXD9E.DE с 5HEE.DEXD9E.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

XD9E.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9E.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9E.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.95

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.68

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.14

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.85

-3.49

XD9E.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9E.DE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа 6PSE.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9E.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9E.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9E.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-23.70%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.31%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-23.70%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.14%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.73%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.11%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9E.DE и 6PSE.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что XD9E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9E.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.74%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.10%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.96%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.35%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.35%

+2.08%

Сравнение комиссий XD9E.DE и 6PSE.DE

XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9E.DE и 6PSE.DE

XD9E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9E.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XD9E.DE.

XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор