Сравнение XD9D.DE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
XD9D.DE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD9D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD9D.DE или ITOT.
Основные характеристики
| XD9D.DE | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.51% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 36.59% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.67% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 12.73% |
| Макс. просадка | -26.28% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XD9D.DE и ITOT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и ITOT
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD9D.DE и ITOT
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD9D.DE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и ITOT
XD9D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и ITOT
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и ITOT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 3.57%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.