PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9D.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9D.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9D.DE tracks the MSCI USA while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9D.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

XD9D.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.18%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9D.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		11.29%4.60%32.05%23.70%-15.63%33.05%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%35.89%

Correlation

The correlation between XD9D.DE and D6RQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between XD9D.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XD9D.DE:
XD9D.DE с 2B7A.DEXD9D.DE с XD9U.DEXD9D.DE с XZMU.DEXD9D.DE с CSUS.LXD9D.DE с HMUD.LXD9D.DE с SCHDXD9D.DE с VOO
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

XD9D.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9D.DE
Ранг доходности на риск XD9D.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9D.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9D.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9D.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9D.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9D.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9D.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.97

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.69

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

7.85

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9D.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9D.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RQ.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9D.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9D.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.09

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XD9D.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9D.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-27.29%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-12.28%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.29%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-27.29%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.84%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.82%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.22%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9D.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9D.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.06%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.35%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.84%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.79%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.56%

-2.20%

Сравнение комиссий XD9D.DE и D6RQ.DE

XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9D.DE и D6RQ.DE

Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		0.83%0.94%1.17%1.16%1.08%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XD9D.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

XD9D.DE tracks MSCI USA, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор