PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCX6.L с XCTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCX6.L с XCTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCX6.L (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) and XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCX6.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCX6.L returned 7.33%/yr vs 10.66%/yr for XCTE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCX6.L charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for XCTE.L.

Доходность

Сравнение доходности XCX6.L и XCTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCX6.L торгуется в GBp, в то время как XCTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCTE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCX6.L показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у XCTE.L с доходностью 5.80%.

XCX6.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-10.47%
1 год
4.77%
3 года*
7.33%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.39%

XCTE.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.50%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.22%
1 год
29.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCX6.L и XCTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-7.52%22.42%20.57%-17.10%-9.09%
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.77%25.56%15.79%-19.44%-19.61%

Correlation

The correlation between XCX6.L and XCTE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XCX6.L and XCTE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCX6.L и XCTE.L

Секторы
XCX6.L
XCTE.L

Потребительский циклический сектор

26.5%
22.7%

Финансовые услуги

19.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

18.8%
13.9%

Технологии

9.6%
30.8%

Сырьевые материалы

5.5%
10.0%

Здравоохранение

5.4%
3.2%

Промышленность

5.0%
11.4%

Энергетика

3.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

XCX6.L
26.5%
XCTE.L
22.7%

Финансовые услуги

XCX6.L
19.1%
XCTE.L
2.0%

Коммуникационные услуги

XCX6.L
18.8%
XCTE.L
13.9%

Технологии

XCX6.L
9.6%
XCTE.L
30.8%

Сырьевые материалы

XCX6.L
5.5%
XCTE.L
10.0%

Здравоохранение

XCX6.L
5.4%
XCTE.L
3.2%

Промышленность

XCX6.L
5.0%
XCTE.L
11.4%

Энергетика

XCX6.L
3.7%
XCTE.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XCX6.L
3.2%
XCTE.L
0.3%

Коммунальные услуги

XCX6.L
1.7%
XCTE.L
4.6%

Недвижимость

XCX6.L
1.5%
XCTE.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCX6.L:
XCX6.L с FXC.LXCX6.L с IUIT.LXCX6.L с RQFI.LXCX6.L с XUIN.LXCX6.L с C300.LXCX6.L с XEUM.LXCX6.L с XBCU.L
Часто сравнивают с XCTE.L:
XCTE.L с XUFB.LXCTE.L с XXSC.LXCTE.L с KROG.LXCTE.L с DRVG.LXCTE.L с XDEV.LXCTE.L с ECAR.LXCTE.L с IUIT.L

Доходность на риск

XCX6.L vs. XCTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCX6.L
Ранг доходности на риск XCX6.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX6.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.L
Ранг доходности на риск XCTE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX6.L c XCTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCX6.LXCTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.32

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.93

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.84

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

3.88

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCX6.L vs. XCTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCX6.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XCTE.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCX6.L и XCTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCX6.LXCTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.32

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.00

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XCX6.L и XCTE.L

Максимальная просадка XCX6.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки XCTE.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX6.L и XCTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCX6.LXCTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-45.87%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-15.88%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.89%

-31.84%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.10%

-4.76%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-22.26%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XCX6.L и XCTE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) составляет 7.09%, в то время как у Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что XCX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCX6.LXCTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.13%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

15.54%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.14%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

28.10%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

28.10%

-2.83%

Сравнение комиссий XCX6.L и XCTE.L

XCX6.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCTE.L в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX6.L и XCTE.L

Ни XCX6.L, ни XCTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCX6.L and XCTE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for XCX6.L.

XCX6.L is categorized as China Equities, while XCTE.L is Technology Equities. XCX6.L tracks MSCI China NR USD, while XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.65% for XCX6.L and 0.44% for XCTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCX6.L и XCTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор