PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCX5.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCX5.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XCX5.L tracks the MSCI India NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCX5.L returned 7.61%/yr vs 22.42%/yr for ITWN.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XCX5.L charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности XCX5.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCX5.L показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 69.14%. За последние 10 лет акции XCX5.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 7.61% против 22.42% соответственно.

XCX5.L

1 день
-0.52%
1 месяц
4.26%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-8.27%
3 года*
4.66%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.61%

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCX5.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-7.68%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%-3.56%24.83%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between XCX5.L and ITWN.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г.

0.49

The correlation between XCX5.L and ITWN.L shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCX5.L и ITWN.L

Секторы
XCX5.L
ITWN.L

Финансовые услуги

28.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
0.9%

Промышленность

10.7%
1.8%

Энергетика

9.0%

-

Сырьевые материалы

8.4%
1.8%

Технологии

8.2%
82.6%

Здравоохранение

6.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.3%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XCX5.L
28.3%
ITWN.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

XCX5.L
12.5%
ITWN.L
0.9%

Промышленность

XCX5.L
10.7%
ITWN.L
1.8%

Энергетика

XCX5.L
9.0%
ITWN.L

-

Сырьевые материалы

XCX5.L
8.4%
ITWN.L
1.8%

Технологии

XCX5.L
8.2%
ITWN.L
82.6%

Здравоохранение

XCX5.L
6.3%
ITWN.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

XCX5.L
6.0%
ITWN.L
0.7%

Коммуникационные услуги

XCX5.L
4.7%
ITWN.L
1.3%

Коммунальные услуги

XCX5.L
4.5%
ITWN.L

-

Недвижимость

XCX5.L
1.4%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

XCX5.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX5.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCX5.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
4.31

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
4.99

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

11.24

-11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

29.80

-30.68

XCX5.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCX5.L на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCX5.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCX5.L и ITWN.L

Максимальная просадка XCX5.L за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX5.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCX5.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-72.46%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-9.36%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-29.32%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-30.07%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-30.07%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-6.00%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-21.95%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

3.54%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XCX5.L и ITWN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XCX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCX5.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.48%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

20.41%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

24.41%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.14%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.45%

+1.68%

Сравнение комиссий XCX5.L и ITWN.L

XCX5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX5.L и ITWN.L

XCX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCX5.L and ITWN.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITWN.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITWN.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

XCX5.L tracks MSCI India NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XCX5.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCX5.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор