Сравнение XCTE.L с XNNS.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds from DWS tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCTE.L торгуется в USD, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XCTE.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.37% | 35.19% | 13.80% | -15.21% | -17.70% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.38% | 14.28% | 22.03% | 33.40% | -11.21% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and XNNS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
XNNS.L
Сравнение XCTE.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | — | — |
Сравнение комиссий XCTE.L и XNNS.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и XNNS.L
Ни XCTE.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and XNNS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNNS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNNS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор