PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS5.DE с FRIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS5.DE с FRIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS5.DE (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and FRIN.L (Franklin FTSE India UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XCS5.DE tracks the MSCI India while FRIN.L tracks the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS5.DE returned 3.97%/yr vs 5.21%/yr for FRIN.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCS5.DE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FRIN.L.

Доходность

Сравнение доходности XCS5.DE и FRIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS5.DE торгуется в EUR, в то время как FRIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS5.DE показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у FRIN.L с доходностью -10.24%.

XCS5.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-14.88%
3 года*
2.32%
5 лет*
3.97%
10 лет*
6.41%

FRIN.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-12.23%
3 года*
3.55%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS5.DE и FRIN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCS5.DE
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-11.32%-10.02%16.45%14.97%-2.23%34.65%2.15%1.46%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		-10.24%-9.10%18.04%17.18%-2.15%34.78%3.26%1.14%

Correlation

The correlation between XCS5.DE and FRIN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between XCS5.DE and FRIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с XCS5.DE:
XCS5.DE с LYMD.DEXCS5.DE с FLXI.DEXCS5.DE с FXAIXXCS5.DE с NFTYXCS5.DE с APXJ.DEXCS5.DE с FVSJ.DEXCS5.DE с ZPRA.DE
Часто сравнивают с FRIN.L:
FRIN.L с IIND.LFRIN.L с FLINFRIN.L с XNIF.LFRIN.L с XCX5.LFRIN.L с AIE.LFRIN.L с VNMFRIN.L с IGC

Доходность на риск

XCS5.DE vs. FRIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS5.DE
Ранг доходности на риск XCS5.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS5.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS5.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS5.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS5.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS5.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
FRIN.L
Ранг доходности на риск FRIN.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIN.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIN.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIN.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS5.DE c FRIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS5.DEFRIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.19

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.87

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.53

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS5.DE vs. FRIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS5.DE на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIN.L равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS5.DE и FRIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS5.DEFRIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XCS5.DE и FRIN.L

Максимальная просадка XCS5.DE за все время составила -41.37%, примерно равная максимальной просадке FRIN.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS5.DE и FRIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS5.DEFRIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-40.14%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.16%

-17.69%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-25.15%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.15%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-21.67%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.73%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

7.99%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS5.DE и FRIN.L

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XCS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS5.DEFRIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.02%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.64%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.16%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.86%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.06%

+0.33%

Сравнение комиссий XCS5.DE и FRIN.L

XCS5.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRIN.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS5.DE и FRIN.L

Ни XCS5.DE, ни FRIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCS5.DE and FRIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRIN.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRIN.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for XCS5.DE.

XCS5.DE tracks MSCI India, while FRIN.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for XCS5.DE and 0.19% for FRIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS5.DE и FRIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор