Сравнение XCOU.L с FSMP.L
XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) and FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) are both Global Corporate Bonds funds - XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while FSMP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCOU.L returned 5.45%/yr vs 7.90%/yr for FSMP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FSMP.L.
Доходность
Сравнение доходности XCOU.L и FSMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCOU.L торгуется в USD, в то время как FSMP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCOU.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FSMP.L с доходностью 0.16%.
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCOU.L и FSMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.81% | 5.28% | 4.41% | 8.47% | -4.52% |
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.17% | 14.39% | 1.23% | 13.71% | -9.43% |
Correlation
The correlation between XCOU.L and FSMP.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.54 |
The correlation between XCOU.L and FSMP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCOU.L vs. FSMP.L — Ранг доходности на риск
XCOU.L
FSMP.L
Сравнение XCOU.L c FSMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOU.L | FSMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.55 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.39 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOU.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.40 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.03 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XCOU.L и FSMP.L
Максимальная просадка XCOU.L за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки FSMP.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOU.L и FSMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCOU.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -37.12% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -6.37% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -11.88% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.79% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -14.06% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOU.L и FSMP.L
Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что XCOU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCOU.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.83% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.40% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 8.71% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 11.74% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 11.60% | -7.50% |
Сравнение комиссий XCOU.L и FSMP.L
XCOU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOU.L и FSMP.L
Ни XCOU.L, ни FSMP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCOU.L and FSMP.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.
XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while FSMP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for XCOU.L and 0.30% for FSMP.L.
Подберите оптимальное распределение для XCOU.L и FSMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор