Сравнение XCNS.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XCNS.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или VTI.
Основные характеристики
| XCNS.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 17.35% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.90 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 26.09 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 12.68% |
| Макс. просадка | -16.96% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и VTI
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и VTI
XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и VTI
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.68% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и VTI
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и VTI
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.