PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCNS.TO returned 11.09%/yr vs 7.86%/yr for JPIE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNS.TO торгуется в CAD, в то время как JPIE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPIE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 2.91%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.01%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.74%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%1.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF		2.91%2.46%15.46%4.72%0.56%2.22%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and JPIE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

XCNS.TO vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.72

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.40

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.27

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

6.61

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.03

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и JPIE

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки JPIE в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-8.01%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.42%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.65%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.92%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.17%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и JPIE

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.68%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

3.46%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

4.51%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

5.92%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.92%

+1.69%

Сравнение комиссий XCNS.TO и JPIE

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и JPIE

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JPIE в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.63%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and JPIE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

XCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.40% for JPIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор