PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCNS.TO с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCNS.TO и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XCNS.TO с JPIE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

XCNS.TO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или JPIE.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCNS.TO:

1.58

JPIE:

3.36

Коэф-т Сортино

XCNS.TO:

2.07

JPIE:

4.40

Коэф-т Омега

XCNS.TO:

1.30

JPIE:

1.81

Коэф-т Кальмара

XCNS.TO:

1.67

JPIE:

4.46

Коэф-т Мартина

XCNS.TO:

7.22

JPIE:

20.54

Индекс Язвы

XCNS.TO:

1.48%

JPIE:

0.37%

Дневная вол-ть

XCNS.TO:

7.19%

JPIE:

2.41%

Макс. просадка

XCNS.TO:

-16.96%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

XCNS.TO:

-0.29%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.67%.

XCNS.TO

С начала года

2.45%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

2.02%

1 год

11.27%

3 года

7.45%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.67%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.99%

3 года

4.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий XCNS.TO и JPIE

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCNS.TO и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XCNS.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCNS.TO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и JPIE

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности JPIE в 5.93%

TTM202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.93%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и JPIE

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и JPIE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и JPIE

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...