PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEU.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEU.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 16.11%/yr for AMED.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCEU.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEU.DE показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

XCEU.DE

1 день
0.24%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.63%
1 год
16.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEU.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		8.87%19.79%9.57%5.60%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%5.54%

Correlation

The correlation between XCEU.DE and AMED.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between XCEU.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XCTW.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XNZN.DEXCEU.DE с XCTE.DEXCEU.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

XCEU.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEU.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEU.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.74

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.49

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

9.40

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEU.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEU.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEU.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEU.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XCEU.DE и AMED.DE

Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEU.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-38.35%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.56%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-14.07%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.17%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.69%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEU.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) составляет 4.62%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEU.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.61%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.64%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.19%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.87%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.00%

-2.56%

Сравнение комиссий XCEU.DE и AMED.DE

XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEU.DE и AMED.DE

Ни XCEU.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCEU.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор