Сравнение XCB.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XCB.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCB.TO или TLT.
Основные характеристики
| XCB.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.62% | -5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 11.88% | 7.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | -12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.89% | -5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.74% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 13.97 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 5.01% | 14.98% |
| Макс. просадка | -22.59% | -48.35% |
| Текущая просадка | -0.35% | -40.96% |
Корреляция
Корреляция между XCB.TO и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и TLT
С начала года, XCB.TO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции XCB.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.74% против -0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCB.TO и TLT
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCB.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и TLT
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.95% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и TLT
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и TLT
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 2.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.