Сравнение XC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
XC и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или SPLG.
Основные характеристики
| XC | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 12.27% |
| Макс. просадка | -12.29% | -54.50% |
| Текущая просадка | -5.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XC и SPLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XC и SPLG
С начала года, XC показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и SPLG
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и SPLG
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.24% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок XC и SPLG
Максимальная просадка XC за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и SPLG
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.