PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с HFXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.19%/yr vs 20.74%/yr for HFXI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности XC и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.16%.

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и HFXI

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%8.74%

Correlation

The correlation between XC and HFXI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between XC and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и HFXI

Секторы
XC
HFXI

Финансовые услуги

13.8%
22.8%

Сырьевые материалы

7.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Промышленность

4.7%
20.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Энергетика

1.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.3%
3.6%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Технологии

1.2%
14.5%

Здравоохранение

0.7%
9.5%

Финансовые услуги

XC
13.8%
HFXI
22.8%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
HFXI
5.9%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
HFXI
7.7%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
HFXI
6.3%

Промышленность

XC
4.7%
HFXI
20.1%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
HFXI
3.5%

Энергетика

XC
1.6%
HFXI
3.6%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
HFXI
3.6%

Недвижимость

XC
1.3%
HFXI
2.5%

Технологии

XC
1.2%
HFXI
14.5%

Здравоохранение

XC
0.7%
HFXI
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

XC vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.39

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.32

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.25

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

12.88

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.39

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XC и HFXI

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-32.42%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.84%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-13.52%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-0.42%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.45%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.73%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и HFXI

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеют волатильность 4.97% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.40%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.69%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.85%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.63%

-0.76%

Сравнение комиссий XC и HFXI

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и HFXI

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности HFXI в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and HFXI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs HFXI's -32.42%.

On 3-year performance, HFXI leads with 20.74% vs 10.19% for XC. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFXI has performed better with a 20.74% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 3.84% for HFXI.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and New York Life. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор