PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и HFXI


2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
5.79%30.10%7.58%19.56%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Сравнение комиссий XC и HFXI

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.


Доходность на риск

XC vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.80

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

10.48

-5.07

XC vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между XC и HFXI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и HFXI

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности HFXI в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Просадки

Сравнение просадок XC и HFXI

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и HFXI.


Загрузка...

Показатели просадок


XCHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-32.42%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.84%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.18%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.52%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и HFXI

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеют волатильность 7.35% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.96%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.81%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.61%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.55%

-0.83%