PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XC с HFXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с HFXI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

XC и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или HFXI.

Корреляция

Корреляция между XC и HFXI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XC и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XC:

0.23

HFXI:

0.55

Коэф-т Сортино

XC:

0.47

HFXI:

0.89

Коэф-т Омега

XC:

1.06

HFXI:

1.12

Коэф-т Кальмара

XC:

0.21

HFXI:

0.67

Коэф-т Мартина

XC:

0.58

HFXI:

2.53

Индекс Язвы

XC:

7.74%

HFXI:

3.59%

Дневная вол-ть

XC:

18.74%

HFXI:

16.20%

Макс. просадка

XC:

-20.97%

HFXI:

-32.42%

Текущая просадка

XC:

-4.92%

HFXI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 11.86%.

XC

С начала года

5.09%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

4.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HFXI

С начала года

11.86%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

11.86%

1 год

8.85%

3 года

12.90%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Сравнение комиссий XC и HFXI

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XC и HFXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XC c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и HFXI

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HFXI в 2.28%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.42%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		2.28%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%

Просадки

Сравнение просадок XC и HFXI

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и HFXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XC и HFXI

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...