Сравнение XC с HFXI
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 8.75%/yr vs 19.03%/yr for HFXI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.
Доходность
Сравнение доходности XC и HFXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 15.10%.
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFXI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам XC и HFXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 15.10% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | 8.38% |
Correlation
The correlation between XC and HFXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XC and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. HFXI — Ранг доходности на риск
XC
HFXI
Сравнение XC c HFXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | HFXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.84 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 10.78 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и HFXI
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и HFXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -32.42% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -10.84% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -13.52% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -4.22% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.42% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.85% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и HFXI
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.54%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.91% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.56% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 16.33% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.19% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.56% | -0.71% |
Сравнение комиссий XC и HFXI
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и HFXI
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности HFXI в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 3.36% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and HFXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFXI has higher volatility (5.91%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs HFXI's -32.42%.
On 3-year performance, HFXI leads with 19.03% vs 8.75% for XC. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFXI has performed better with a 19.03% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 3.36% for HFXI.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and New York Life. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.20% for HFXI.
HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и HFXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор